2010年8月25日水曜日

2010年8月25日 ポートフォリオ

直近のポートフォリオになります。

目標アセットアロケーションは
日本株式:外国株式先進国:外国株式新興国:セクター別=10:32:32:16:10 です。

8月は株式・投資信託などの追加購入はしていません。

実験的に米国証券会社を通してオプション取引をしてみました。
対象は「IWM(iShares Russell 2000 Index )」です、キャッシュを保有してのPut Optionの売りになります。今のところ金額も多くないのでポートフォリオのパフォーマンスにはほとんど影響していません。

急激な円高と全世界の株安が進んでおり、外国株式の多いポートフォリオのためかなりマイナスの影響がありました。 引き続きこつこつと投資をしてゆきたいと思います。

最近、不動産購入に興味があるため暫くは株式等の追加購入は休むかもしれません。リバランスは適宜行う予定です。

【流動資産】
日本円
ドル

【日本株式】
日本個別銘柄

【外国株式 先進国】
三菱eMAX先進国
IVV iShares S&P 500 Index
IJR iShares S&P SmallCap 600 Index
DVY iShares Dow Jones Select Dividend
VB  Vanguard Small-Cap
EFA iShares MSCI EAFE Index Fund
EFV iShares MSCI EAFE Value Index
VGK Vanguard European

【外国株式 新興国】
EEM iShares MSCI Emerging Markets Indx
VWO Vanguard Emerging Markets
DGS WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
EWZ iShares MSCI Brazil Index
インド個別銘柄

【セクター別投資】
KXI iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ iShares S&P Global Healthcare Sect

【オプション】
IWM(iShares Russell 2000 Index) put option sell

2010年8月24日火曜日

IWMのPUTが権利行使されなかった

前回の「Firstradeでオプション取引を始める(Put Call)」の結果を報告します。

無事、権利行使がされず売却したプレミアム分がそのまま利益となりました。

その時のIWMの価格は$61程度だったので、相場があまり上下しないマーケットでは有利なようです。

また、実際に取引をしてみて気付いたこととして、

・思いのほか取引コストがかかるので大口の取引にならないと有利にならない、最低100万円程度。
・オプションのプレミアムは「対象の株価」「対象の株式のボラティリティー」「残りの期間」など様々な要素で構成されているため、値動きが激しい。マーケットを見ながら指値をしないとなかなか取引が成立しない。

これからも、少しづつ練習をしながら有利な戦略であるか研究をしていきたいと思います。

2010年8月23日月曜日

予想外の円高 1ドル=85.36円

サブプライム以降ずっと円高基調でしたが、流石に1ドル=85.36円まで円高が進むとは考えていませんでした。

為替でマーケットタイミングを考えながら儲けようとは考えていませんし、為替を読むことは出来ないと思って投資をしていますが、『思いのほか長期間円高が続いているな』というのが正直な感想です。

為替・株の動向によらずに当初決めたアセットアロケーションを保つように投資をする予定ですが、急な円高なので外国資産の買い増しを行うことになりそうです。

2010年8月6日金曜日

Firstradeでオプション取引を始める(Put Call)

Firstradeでオプション取引をはじめました、
初めてなので、 現金を保有したうえでのPutのCallを行いました。
「売る権利」の「売り」になります。

対象は

Ticker symbol:IWM
expire date:8/21
strike price:60.00
option:PUT

になります。
相場に関係なくキャッシュ(現金)が入るのは強みですね。