前月との変更
IWMのput option の権利が執行され、IWMを売却、キャッシュがはいりました。
キャッシュをもとに、cash secured put を行っています。
1ドル76円台の強烈な円高ですが、思いのほか外国株式のパフォーマンスがよく、想像していたよりポートフォリオの評価は下がっていませんでした。前月と同じもしくは少し下がっている程度です。
このままの円高が続くようであれば、円からドルに資金を移動して外国資産を購入すするのもいいと思っています。
以下、現在のポートフォリオ(青時は新規)
【流動資産】
日本円
ドル
【日本株式】
2503 キリンHD
2665 MKI
2802 味の素
4968 荒川化学
6718 アイホン
6896 北川工
6957 芝浦電子
7203 トヨタ自
7503 アイ・エム・アイ
7749 メディキット
9652 日本医療
9986 蔵王産業
【外国株式 先進国】
IVV iShares S&P 500 Index
IWM iShares Russell 2000 Index
IJR iShares S&P SmallCap 600 Index
DVY iShares Dow Jones Select Dividend
VB Vanguard Small-Cap
EFA iShares MSCI EAFE Index Fund
EFV iShares MSCI EAFE Value Index
VGK Vanguard European
【外国株式 新興国】
EEM iShares MSCI Emerging Markets Indx
VWO Vanguard Emerging Markets
DGS WisdomTree Emerging Mkts Small Cp Div Fd
EWZ iShares MSCI Brazil Index
HDB HDFC BANK LIMITED(インド個別銘柄)
【セクター別投資】
KXI iShares S&P Global Consumer Staple
IXJ iShares S&P Global Healthcare Sect
【オプション】
IWM(iShares Russell 2000 Index) put option sold (cash secured put)
2000年から投資デビュー、株にコツコツ長期投資、2018年にそれなりの資産が貯まったので30代でFIRE(アーリーリタイヤ)して主夫投資家。身銭を切って色々な投資にチャレンジ!ナスダック100と暗号資産に長期投資。
見出し
暗号資産のステーキングについて
【まとめ】暗号資産のステーキングの始め方
【まとめ】暗号資産のステーキングの始め方 適宜情報を更新して再度アップをします。 Follow @ishippon1 動画の解説はこちらから。 目次 ポイント、要点 ステーキングについて ステーキングする暗号資産(仮想通貨)について ステーキングできる取引所は? ステーキングの...
2011年7月30日土曜日
2011年7月24日日曜日
2010年8月4日から2011年7月16日までのCovered Call(cash secured put)のリターン
Coverd Call(cash secured put)のリターン
2010年8月4日から2011年7月16日までのCoverd Call(cash secured put)のリターンを調べてみました。実際に私が取引をした実績リターンになります。
※手数料は含みません
- Covered Call(cash secured put)のリターン:$10.85
- バイ・アンド・ホールドのリターンは:$16.50
結論として、「単純なバイ・アンド・ホールド」の方がリターンは高くなりました。
- Covered Call(cash secured put)のリターンについては「PRICE(PREMIUM)」の欄の合計がリターンになります。
特に初期の取引については2~3ランクほどOTM(out of the money)のオプションを売っているためpremiumが少ないです。
オプションが行使されないようにかなり保守的(コンサバティブ)な取引姿勢でした。
ITM(in the money)もしくはATM(at the money)のオプションを取引していればもう少しリターンが向上したと思われます。
今年はもう少しアグレッシブな取引をする予定です。ITM(in the money)もしくはATM(at the money)のオプションも積極的に挑戦しようと思います。
- バイ・アンド・ホールドについては「Close prices」が$66.31(2010/8/4)→$82.81(2011/7/15)になっており+16.50となっています。
本来であれば、投下資本に対してリターンを計算したほうが良いと思いますが、簡易にするためザックリとプレミアムの合計で計算をしています。
株式の単純なホールドとは異なり毎月キャッシュが入ってくるのは戦略として有利だと思います。
あと、株と異なる動きをするということで分散投資として有効だと考えています。
最終的な取引の時点ではIWMを売却しているため$10.85+$2程度のIWM売却益が加算され「$12.85」程度の利益になります。
2011年7月16日の時点で資産を保有せずに$+12.85ですので、満足をしています。
キャッシュが手元にあるため柔軟な投資が可能です。
新興諸国の株式などを購入することも可能です。
今後もCovered Call(cash secured put)を続けてゆく予定です。
2011年7月1日金曜日
オプション関連の書籍 ~お勧めの本を紹介~
ishipponがアメリカでのオプション取引を行うにあたり、勉強に利用したお勧めの本を紹介します。
実際には10冊以上の本を乱読しました。(殆どは図書館で借りてきました、近所の図書館にある「オプション」と名前が付く本を手当たり次第に読みました。)
その中で、「勉強になった!」、「自分で購入して手元の置いておきたい!」と思った本を紹介します。(ここで紹介している本はishipponも購入しています。)
はじめに
【アメリカ〈2〉簡単・シンプルに アメリカ市場に投資する方法 (海外投資実践マニュアル)】
お勧め度:★★★
アメリカの証券会社「Firstrade」の取引について書かれています。オプション関連の取引についても簡単ですが解説があります。内容は少ないですが日本語でアメリカのオプション取引についてかかれたものは貴重なので勉強になります。ファーストレード証券版だけでなく、Eトレード版もあるようですので適宜選択してください。
実践
【New Insights on Covered Call Writing: The Powerful Technique That Enhances Return and Lowers Risk in Stock Investing】
お勧め度:★★★
洋書です。読んで損はありません。Covered Call戦略について詳しく書かれています。長所・短所を含めての記載など客観的な視点があるので勉強になります。「取引内容の記載方法」についての指南もあり実際に取引を行う際にはためになります。複雑な数式での表現もなく素人にも分かりやすく解説している点もお勧めです。
お勧め度:★☆☆
洋書です。内容はあまり濃くないですがチャートなども入って分かりやすく解説されています。主張としてはCoved Callの有利な点か書かれています。必読という内容ではないので時間とお金があれば読んでみてもいいと思います。
実践
【Show Me the Money: Covered Calls & Naked Puts for a Monthly Cash Income】
お勧め度:★☆☆
アメリカのアマゾンでは評価が高いですがishipponとしては必読だとは思いません。小説風のストーリーにオプションの解説が入っています。内容としては、主人公が「オプションでリッチになった人」に指南を受けるという内容です、「金持ち父さん」のオプション版のイメージ。
以上、お勧め度が★3個に関しては読んで損はないと思います。
実際には10冊以上の本を乱読しました。(殆どは図書館で借りてきました、近所の図書館にある「オプション」と名前が付く本を手当たり次第に読みました。)
その中で、「勉強になった!」、「自分で購入して手元の置いておきたい!」と思った本を紹介します。(ここで紹介している本はishipponも購入しています。)
はじめに
【アメリカ〈2〉簡単・シンプルに アメリカ市場に投資する方法 (海外投資実践マニュアル)】
お勧め度:★★★
アメリカの証券会社「Firstrade」の取引について書かれています。オプション関連の取引についても簡単ですが解説があります。内容は少ないですが日本語でアメリカのオプション取引についてかかれたものは貴重なので勉強になります。ファーストレード証券版だけでなく、Eトレード版もあるようですので適宜選択してください。
実践
【New Insights on Covered Call Writing: The Powerful Technique That Enhances Return and Lowers Risk in Stock Investing】
お勧め度:★★★
洋書です。読んで損はありません。Covered Call戦略について詳しく書かれています。長所・短所を含めての記載など客観的な視点があるので勉強になります。「取引内容の記載方法」についての指南もあり実際に取引を行う際にはためになります。複雑な数式での表現もなく素人にも分かりやすく解説している点もお勧めです。
実践
【Exit Strategies for Covered Call Writing: Making the Most Money When Selling Stock Options】
お勧め度:★☆☆
洋書です。内容はあまり濃くないですがチャートなども入って分かりやすく解説されています。主張としてはCoved Callの有利な点か書かれています。必読という内容ではないので時間とお金があれば読んでみてもいいと思います。
実践
【Show Me the Money: Covered Calls & Naked Puts for a Monthly Cash Income】
お勧め度:★☆☆
アメリカのアマゾンでは評価が高いですがishipponとしては必読だとは思いません。小説風のストーリーにオプションの解説が入っています。内容としては、主人公が「オプションでリッチになった人」に指南を受けるという内容です、「金持ち父さん」のオプション版のイメージ。
以上、お勧め度が★3個に関しては読んで損はないと思います。
登録:
投稿 (Atom)
人気の投稿
-
Firstradeで端株を売る方法を紹介します。 紹介するというほどのことでもないのですが、 私もドリップ(配当自動再投資)を利用して端株が発生したことがあり、 どうすれば端株を売却できるか調べたので紹介します。 方法としては、 端株以外の全株式を売るという注...
-
カバードコールを実行する際の、ストライクプライスのは、 2%アウトオブザマネーが最も効率的です 。 リスクも低く、 リターンも高くなります。 ちなみに、5%アウトオブザマネーはS&P500に近づいてゆき、 10%アウトオブザマネーだと殆どS&P500と同じになりま...
-
Follow @ishippon1 目次 オプショントレーディングならキャッシュ・セキュアード・プット キャッシュ・セキュアード・プット(cash secured put)のメリット オプショントレーディングならキャッシュ・セキュアード・プット オプシ...
-
カバード・コール オプション戦略を取り入れた運用をしています、トータルでみるとそこそこ好調です。 物凄く儲かるわけではありませんが、コツコツとキャッシュが入ってきます。 カバード・コールの一取引のみの損益図は簡単に表現できますが、フォローアップアクション(ポジションの変更...
-
Let's Firstrade ! レッツ・ファーストレード!の掲示板 はとても参考になります。 アメリカの証券会社(特にFirstrade)を利用している人は必読の掲示板です。 Firstrade関連で判らないことがあった場合、 過去の履歴を検索する...
-
イーサリアム(ETH)をどこに預けるか悩む。できればステーキングがしたい! 今までは、イーサリアム(ETH)をクラーケンに預けてステーキンングをしてきました。 クラーケンのステーキンングはしっかりとリターンも貰え、とても満足していました。 ただ残念なことに、クラーケンが日本から撤...
-
13Fを利用してスーパー投資家、著名投資家のポジションを確認する方法 13Fを利用すると、スーパー投資家、著名投資家のポートフォリオ、ポジションを確認することができます。 13FはSECのサイトで一般に公開されている情報なので、無料で利用することができます。タイムラグ...
-
一発逆転を狙って、 オプションで投機をするならば、 ディープ・アウト・オブ・ザ・マネーのプットのロング(買い)が面白いと思います。 相場のクラッシュ待ちポジション、 または、ブラックスワン待ちポジションです。 (ちなみに私は試したことはありません!また、あまり...
-
面白いコラムを見つけたので紹介します。 Covered Call戦略における10の非常識、一般的と思われているが実は適切でない行動・ポジションを紹介しています。 アメリカではメジャーな「Value Line」の記事より、 「 10 Covered Call Myths...
-
【目次】 インタラクティブ・ブローカーズ証券について調べる ファーストレードとの比較 メリット・デメリット インタラクティブ・ブローカーズ証券は日本人にサービスする姿勢あり インタラクティブ・ブローカーズ証券について調べる いざというときに備...